Проект IFC «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії» 22-24 травня провів 3-денний семінар «Основні принципи розробки продуктів індексного страхування» для представників страхового ринку України за участі спеціально запрошеного експерта з індексного страхування Групи Світового Банку, актуарія, Шадрека Мапфумо.
Під час заходу пан Мапфумо поділився я з учасниками практичними навиками щодо розробки різноманітних продуктів індексного страхування на прикладі реальних даних та провідних актуарних моделей.
Шадрек Мапфумо є експертом та консультантом з питаньіндексногострахування. Впродовж 13 роківвінконсультуєфінансовіінституції та страховікомпанії у питанняхіндексногострахування аграрного сектору у країнах Африки, Азії та країнахКарибськогобасейну. Пан Мапфумо отримавступіньмагістра в сфері актуарних дослідженьАвстралійськогоНаціональногоуніверситету, а також є сертифікованимспеціалістом з перестрахуваннябританськогоуніверситетуфінансів та страхування Чартеред(Великобританія).
Нові можливості для України
Захід було проведено за підтримки із Міністерства аграрної політики та продовольства України, про що наголосила у вступній промові Олена Ковальова, Заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Олена Ковальова, Заступник міністра аграрної політики та продовольства України, зазначила, що сільське господарство України є галуззю із вищим ризиком порівняно з іншими галузями національної економіки. Ризик у сільському господарстві полягає у відсутності гарантій отримання запланованих виробничих результатів через негативних вплив природних чинників. Олена Вікторівна наголосила, що надійна система агрострахування в Україні потрібна агровиробникам задля того, щоб мати можливість за допомогою відповідних інструментів завчасно протидіяти ризикам, пов’язаними з природними чинниками і таким чином запобігати збиткам у виробництві.
“За допомогою таких практичних семінарів, котрі організовує IFC, провідні страхові компанії України, банки та постачальники, мають унікальну можливість отримати необхідні знання та скористатись найкращим міжнародним досвідом у розробці страхових продуктів індексного страхування та використати набуті навики для подальшої реалізації ефективних рішень аграрного страхування”,-азначила пані Ковальова.
У привітальному слові до учасників Джейсон Пелмар, Голова регіонального представництва IFC в Україні, Білорусії та Молдові звернув увагу на те, що IFC є одним з найбільших іноземних інвесторів в українському агробізнесі. За останні 6 років МФК забезпечила понад $ 900 млн.інвестицій у розвиток аграрного сектору в Україні. Сьогодні сільськогосподарські інвестиції займають третину загального портфелю інвестицій IFC в Україні.
Джейсон Пелмарзауважив, що усільськомугосподарствіУкраїниспостерігаєтьсяпевна схема частковоїабоповноївтративрожаюзернових, яка виникає раз на 4-5 років, а такожкатастрофічнівтрати, якіможутьпризвести до повноївтративрожаю - раз на 20-30 років. На жаль, ніякіспостереження та дослідження не можутьдатиточнувідповідь, коли відбуваєтьсятаканебезпека. Страхуваннясільськогогосподарствазалишаєтьсяєдинимефективнимінструментом, який не тількиможепокритивтрати, якіаграрнийбізнесвідчуває через зміну температур, але такожзабезпечуєйогостабільнийрозвиток, будучи спроможнімотримати доступ до фінансування.
Джейсон Пельмар нагадав, що одна з ініціативрозвиткусільськогосподарськогострахування, започаткована ПроектомIFC в Україні -цеіндекснестрахування. ПартнерськапрограмаізSyngenta, яка стартувалав 2016році в 3-х областях, сьогодніохоплюєвже9 областей України (Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Одеська, Херсонська, Миколаївськаобласті) тапокриваєризики по 7 сільськогосподарським культурам.Партнерськапрограмапродемонструвала, щоіндекснестрахуваннямає великий потенціал в Україні, і попит з боку фермерівзростаєізкожним роком.
Принципи індексного страхування
Семінар «Основніпринципирозробкипродуктівіндексногострахування» є продовженнямроботищодоосвоєнняновітніхтехнологій в сферііндексногострахування, яку булорозпочатовлітку2017 року. Перший 3-денний семінарзібравпредставниківіз 38 провіднихстраховихкомпаній, а такожсюрвеєрськихкомпаній, представниківперестрахового ринку та держави. Тоді на семінарі"Стратегічнірішеннязістрахуванняіндексув сільськомугосподарстві" Шадрек Мапфумо поділивсядосвідомщодоосновнихконцепційіндексногострахування.
Другийсемінар«Основніпринципирозробкипродуктівіндексногострахування»мавбільшпрактичний характер. Шадрек Мапфумо забезпечивглибокезанурення в основимоделюванняіндекснихпродуктів. Учасникивже в перший день отримализавдання та працювали насвоїх компьютерах, робилидомашнізавдання, освоювали на практицізнанняміжнародногорівня.
Шадрек Мапфумо зазначив, що з кожним роком індекснестрахуваннянабуваєвагомоговпливу на розвиток агрострахування в усьомусвіті. Цей видстрахування є інструментом, котрийдопомагаєсільгоспвиробникамзапобігатифінансовимвтратам, пов'язанимізнаслідкамивпливуекстремальнихпогодних умов (посухи, засухи, заморозків, нестачуабонадлишокопадів).
Індекснестрахуваннявідтрадиційноговідрізняєтьсятим, щогарантієювиплативідшкодуванняє відповіднийпогоднийпараметер до заданогоіндексу. Наприклад, біологічнийтемпературниймінімум для кукурудзи становить 80С, щозафіксовано в страховомудоговорі. При індексномустрахуваннікукурузивід критично низькихтемпературнихпоказниках, при зниженнітепмературинижче 80С, агровиробник автоматично отримаєстраховевідшкодування.
Важливим є те, що при індексномустрахуванніформуєтьсяспрощенийпідхід до оцінкизбитків та оформленнявиплативідшкодування. Процедура передстрахового оглядупосівів та огляд поля при врегулюваннізбитків не відбувається.Це є істотноюперевагою для обохсторін – аграрія та страховика.
Питання базис-ризику, з якимпостійностикається агростраховий ринок у всьомусвіті при реалізаціїпрограміндексногострахуваннятакожбулорозглянуто на семінарі. Ризик Базисуцеситуація, при якійаграріймаєфактичнувтратуврожаю, але при цьомутригернийрівеньіндексу не досягнуто. Або відбуваєтьсязворотняситуація, коли фермер отримавгарнийврожай, але погодніпоказникидемонструютьрівень, нижчий за тригер. В такому разістраховакомпанія повинна сплатитивідшкодуванняпривідсутностіфактичноївтративрожаю. Виникненняризику Базису призводить до недовіриіз боку агровиробників та страждаєрепутаціястраховоїкомпанії, хочавсіпараметри страхового договору виконано.
Шадрек Мапфумо пояснив, щоізрозвиткомтехнологій, питаннябазис-ризикусьогоднівирішується на користьвсіхсторін. Справа в ресурсіпогодних даних таякостіданих. Із року в ріксупутниковіданістаютьдедалідоступнішими та маютьвисокуякість. Дані погодних станцій мають набагато вищу якість, що також дає змогу створювати якісні страхові пропозиції для агровиробників. Самеякістьданих, наосновіякихрозраховуєтьсятригер в індексномустрахуванні і є основою якісногострахування.
Джерела даних для індексних продуктів
Моделюючи індексні програми, використовуються три основні ресурси даних, це – погодні дані, дані щодо врожайності сільськогосподарських культур та дані щодо збитковості. Індексне страхування вимагає масиву погодних даних за 10-20-30 років.Шадрек Мапфумо пояснив, що якісні дані є проблемою всіх країн, що розвиваються. Далеко не в кожній країні є необхідний обсяг даних. Це питання вирішується актуаріями, які впроваджують інноваційні моделі оцінки та обробки даних.
В Україні ми маємо дані достатньо високого рівня як по врожаю, так і по погоді. До того ж, на ринку представлено достатньо міжнародних компаній, які пропонують погодні дані високого рівня розширення, які дають можливість моделювати ризики для кожної локації із зумом 3х3 км.
Питання новітніх технологій в агровиробництві вирішується через використання спеціальних математичних моделей. Ці моделі, базуючись на врожайності останніх років коригують врожайність 30-ти річної давності так, ніби раніше використовувались технології сьогодення.
Алгоритм моделювання індексних продуктів
При вирішенні практичних завдань на семінарі, учасники почали вивчати моделі побудови індексних продуктів на основі симуляційнихданих, а потім під вже зрозумілий алгоритм використали дані України.
Практична робота розпочалась із розгляду найпростіших моделей індексного продукту, коли страхове покриття базується на одному погодному параметрі.
Було розглянуто симуляційні моделі, коли в різні рокипри однаковому показнику опадів протягом 7 днів, в один із років аграрій втратив врожай, а в інший ні. Справа в тому, що за умов одного року температурний режим був 17-200С, а в інший рік – 30-340С. Зрозуміло, що при високих показниках температури випаровування набагато інтенсивніше, що спричинило температурний шок для сільськогосподарських культур та втрату врожаю. На цьому простому прикладі учасники семінару впевнились, що лише одного параметру для моделювання якісного індексного продукту не достатньо.
Кожна нова модель, яку практично опрацьовували учасники семінару, була складніша за попередню. Протягом семінару Шадрек Мапфумо дав поглибленні практичні знання українським спеціалістам як формувати спрощені моделі, такі як: Індекс за кількістю посушливих днів, Індекс за кількістю посушливих днів під час фази проростання, Індекс за сукупним показником кількості опадів та засухи під час фази проростання, 3-фазний індекс за сукупним показником кількості опадів та засухи, Декадний індекс засухи, Комбінований індекс засухи та Зважений індекс засухи.
Кожен учасник отримав електроні версії в Excel та опрацьовували індексні алгоритми на своїх персональних комп’ютерах. Найважливішим завданням семінару «Основні принципи розробки продуктів індексного страхування» було донесення ключових принципів дизайну індексних продуктів. Далі, в залежності від регіону, культури, погодних ризиків та наявних погодних даних учасники можуть створювати будь-які індексні пропозиції для аграріїв України.
Розробка новітніх індексних пропозицій допоможе зменшити сільськогосподарські ризики для фермерів, і, отже, збільшити доступ до фінансів агровиробникам України.
Страховики зможуть скористатися практичнми навиками щодо розробки продуктів індексного страхування, отримані від експерта з індексного страхування Світового Банку, пана Шадрека Мапфумо для розробки більш якісних та доступних продуктів страхування для українського ринку. Використовуючи найкращі світові практики та підходи до розробки продуктів індексного страхування, українські страхові компанії будуть готові запропонувати агровиробникам України запобігти фінансовим втратам, пов'язаним з наслідками екстремальних погодних явищ, навіть в умовах глобальних кліматичних змін.
